Ради роли безумной злодейки в "Отряде Самоубийц" актриса начала тренироваться за шесть месяцев до съёмок. Гимнастика, джиу-джитсу, работа с оружием, силовые тренировки и сложная акробатика - Марго хотела самостоятельно выполнять как можно больше трюков.

Но самым необычным испытанием стали подводные сцены. Робби занималась с профессиональным инструктором по фридайвингу и научилась задерживать дыхание на целых пять минут. Причём во время подготовки она даже соревновалась со своей каскадёршей, кто продержится под водой дольше.

Сама актриса признавалась, что некоторые съёмки оказались крайне неприятными. Например, в сцене погружения в химический чан густая жидкость попадала ей в нос и уши, а под водой было трудно дышать и видеть.